반응형 Sharp Ratio1 CFA Level 2 - (5) 포트폴리오 (Portfolio Management) CFA Level 1 에서는 마코위츠의 포트폴리오 이론이 주를 이룬다. 효율적 경계선(Efficient Frontier), 자본배분선(Capital Allocation Line), 자본시장선(Capital Market Line)에 대해 다룬다. 쉽게 말하면 위험 자산을 적절히 믹스하여 최소한의 위험(변동성)에서 최대한의 수익률을 내는 점을 선택하여 투자하면 되고, 무위험 자산을 섞으면 투자자의 위험성향에 따라 기대수익률을 다르게 가져갈 수 있다는 뜻이다. CFA Level 2 에서는 마코위츠의 포트폴리오 이론은 더 이상 나오지 않는다. 오히려 Level 1 은 경영학과 시간에 재무관리만 잘 들었다면 쉬운 과목일 것이다. 다만 Level 2 는 중구난방으로 여러가지 내용이 많은 편이다. 좀 어려운 내용들도.. 2021. 7. 11. 이전 1 다음 반응형
